回测

使用 Backtest 运行策略并获取回测结果。

---

基本用法

from qka import Backtest

bt = Backtest(data, MyStrategy())
bt.run(benchmark='000300.SH')

Backtest 的参数：

参数	说明
data	Data 实例
strategy	策略实例（可在构造函数中传入 cash 等参数）

run 方法

bt.run(benchmark='000300.SH')   # 带沪深 300 基准对比

执行流程：按时间排序数据 → 逐日调用 on_bar(date) → 记录每日资产变化 → 下载基准数据。

大规模回测（数百只股票、数年数据）时，QKA 采用分批计算策略，避免一次性加载全部数据到内存。

查看结果

• summary() — 终端输出绩效指标
• report() — 生成 HTML 报告

详见报告。

基准对比

A 股最常使用沪深 300 指数：

bt.run(benchmark='000300.SH')

启用基准后，summary 和 report 中会增加超额收益、超额夏普等指标。