交易

Broker 是虚拟券商，负责资金管理、持仓记录和交易费用计算。策略中通过 self.broker 访问。

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初始化

self.broker = Broker(initial_cash=100_000)

默认费率（贴近 A 股实盘）：

费用	收取方向	默认费率	最低收费
佣金	买卖双向	万 2.5	5 元
印花税	卖出	万 5	无
滑点	买卖双向	0.1%	无

自定义费率：

self.broker = Broker(
    initial_cash=1_000_000,
    commission_rate=0.0001,      # 万 1
    slippage=0.0005,             # 0.05%
)

买卖操作

self.broker.buy('000001.SZ', price, size)
self.broker.sell('000001.SZ', price, size)

买入时扣除资金并增加持仓，卖出时释放资金并减少持仓。交易费用自动计算。

持仓与资金

self.broker.cash           # 当前可用资金（¥85,000）
self.broker.positions      # {'000001.SZ': {'size': 1000, 'avg_price': 10.2}}

positions 中每只股票包含： - size — 持仓股数 - avg_price — 平均买入成本

完整的买卖流程

def on_bar(self, date):
    close = self.get('close')
    if close is None or close.empty:
        return

    for sym in close.index:
        price = float(close[sym])
        if price <= 0:
            continue

        # 无持仓则买入
        if sym not in self.broker.positions:
            size = self.sizing.percent(0.1, price)
            if size > 0:
                self.broker.buy(sym, price, size)

        # 涨幅超过 20% 则卖出
        else:
            pos = self.broker.positions[sym]
            cost = pos['avg_price']
            if price / cost - 1 > 0.2:
                self.broker.sell(sym, price, pos['size'])

特殊情况处理

情况	Broker 行为
现金不足	不执行买入，记录日志
持仓不足	不执行卖出，记录日志
价格 ≤ 0	不交易，记录日志
部分卖出	减少对应持仓数量
全部卖出	从 positions 中移除该股票